Il doit son nom aux deux « Madame Royale » qui y séjournèrent aux 17e‑18e s. : Christine de France (1606‑1663), veuve de Victor-Amédée Ier, et Jeanne de Savoie-Nemours (1644‑1724), veuve de Charles-Emmanuel II. Le château des 14e et 15e s. fut notamment doté au début du 17e s. d'un grand salon d'apparat. Au 18e s., l'architecte Juvarra réalisa la splendide façade baroque et le somptueux escalier monumental. Le palais abrite le superbe Museo Civico di Arte Antica.