Le palais d'hiver du prince fut commencé par Johann Bernhard Fischer von Erlach (de 1695 à 1698) et achevé par Johann Lukas von Hildebrandt en 1724. Derrière sa façade (ordre de pilastres ioniques, entablement orné de statues, bas-reliefs) se cache une cour intérieure rénovée et un escalier d'honneur, l'un des plus caractéristiques de l'art baroque. Les appartements, au somptueux décor sont désormais occupés par le ministère des Finances.