Installé dans l'ancien palais épiscopal, ce musée tient son nom d'un célèbre Dyonisien, peintre et poète parnassien (1838-1912). Créé en 1911 par les écrivains Ary et Marius Leblond, il a reçu en 1947 la donation de Lucien Vollard, frère du marchand de Cézanne et Renoir. Il abrite une collection de tableaux d'art moderne et contemporain où la création réunionnaise est aussi représentée.