Musée d'archéologie (section romaine, période wisigothique), d'ethnologie et des beaux-arts de Ségovie, il présente une intéressante collection d'oeuvres et objets, animée par différents supports vidéo. On peut voir une superbe Pietà (15e s.) en albâtre provenant du monastère de El Parral, des gravures et des dessins de Rembrandt et Dürer. On peut admirer un bel ensemble de cristallerie issu de la Manufacture royale de La Granja et une exposition de métiers à tisser et de vêtements de laine réalisés par la Manufacture royale de Ortiz de Paz.