Un profond défilé creusé dans la sierra Morena par le río Despeñaperros est le passage naturel entre l'Andalousie et le reste de l'Espagne. Redouté des voyageurs d'antan en raison des bandits qui infestaient la région, le Desfiladero de Despeñaperros est désormais inclus dans ce parc naturel d'environ 7 500 ha, se situant à plus de 1 000 m d'altitude. De somptueux panoramas sur les falaises de craie et les précipices, une végétation abondante et une faune variée peuvent être découverts le long des itinéraires balisés qui sillonnent le parc.