Ce palais doit son nom à son revêtement de 32 variétés de marbre ! Catherine II, qui voulait l'offrir à son favori, Grigori Orlov, le souhaitait particulièrement fastueux et fit appel à Antonio Rinaldi. Il exprima tout son talent dans l'escalier d'apparat et la magnifique salle de Marbre, aux murs recouverts de septs sortes de marbre polychrome. Le lieu accueille aussi la riche collection des frères Rjevski et le Ludwig Museum, une remarquable collection d'oeuvres d'art contemporain (Picasso, Lichtenstein, etc.).