Le musée des Beaux-Arts couvre vingt siècles, de la période romaine à la peinture moderne abstraite. Parmi ses collections, on remarquera les fragments d'un sarcophage en albâtre du 14e s. et le Llanto por Cristo muerto (déploration du Christ) de Luis Morales. À l'étage, sont exposés des sièges en bois du 18e s., aux dossiers ornementés. Admirez la toile monumentale de V. Gonzalez Arenal, Entierro de Cristo (fin du 18e s) et la Corrida en azul de Luis de Horna (1942), qui affiche une filiation évidente avec la représentation du taureau dans le Guernica de Picasso.