La chapelle de la Miséricorde a été édifiée par la confrérie des Pénitents noirs entre 1639 et 1646, dans le style baroque. Elle abrite notamment un beau Christ gisant, sculpté par le Monégasque Bosio. Lors de la procession du Vendredi Saint, la statue est portée solennellement à travers les rues de la vieille ville.