Le palais épiscopal baroque (18e s.), qui s'élève sur la place del Obispo, s'ouvre sur un beau portail de marbre gris et rose à colonnes corinthiennes et entablements à ressauts. La niche supérieure abrite une Pietà. Le palais accueille également un espace d'art, Ars Málaga, regroupant de magnifiques oeuvres issues des collections de l'archidiocèse de Málaga.