Fin lettré et amateur d'art, le marquis de Cerralbo eut le bon goût de léguer à sa mort ses collections à l'État espagnol : installées dans un petit palais de la fin du 19e s., celles-ci comprennent de nombreux tableaux (espagnols pour l'essentiel), des meubles, des armes, des armures, des porcelaines, des pièces archéologiques et des souvenirs personnels.