La galerie s'ouvrit en 1814, grâce aux legs Alleyn et Desenfans, dans un édifice conçu par John Soane, dont la simplicité extérieure contraste avec l'ingénieux agencement intérieur. La collection comprend trois superbes Rembrandt, des paysages et pastorales dus à Poussin, le Lorrain, Watteau et Lancret. Des portraits de Gainsborough et Reynolds sont les points forts de la collection, outre les oeuvres de Van Dyck, Raphaël, Tiepolo, Rubens, Murillo, Le Brun... et Francis Bacon.