La première pierre de cette chapelle a été posée en 1777 par le théologien Wesley, l'un des fondateurs du Méthodisme (l'un des courants du protestantisme), qui termina sa vie aux États-Unis. On verra à l'intérieur un plafond blanc et or de Robert Adam et une tribune supportée par sept colonnes de marbre. Un musée du Méthodisme est installé dans la crypte. La maison du prédicateur est riche en souvenirs : bureau, meubles, vêtements, bibliothèques, prie-Dieu.