Attenant à l'église São Roque, le musée d'art sacré expose des tableaux portugais du 16e s. et une partie du trésor de la chapelle São João Baptista. On remarque le mobilier et les pièces d'orfèvrerie d'artistes italiens du 18e s. par la richesse de leur décoration baroque, ainsi qu'une belle section d'art oriental, avec un christ en ivoire d'origine indienne daté des 4e-5e s.