Ce havre de paix, dont les rhododendrons en fleur resplendissent au printemps, a été aménagé en 1606 par Christian IV. Se sentant un peu à l'étroit dans la ville, il avait décidé de faire édifier un pavillon, devenu peu à peu le château de Rosenborg. C'est aujourd'hui un vaste parc, soigneusement entretenu, paradis des enfants qui se pressent aux représentations du théâtre de marionnettes.