Le plus célèbre sculpteur danois, Bertel Thorvaldsen (1770-1844), passa la plus grande partie de sa vie à Rome et fut accueilli en héros lorsqu'il revint au pays. Édifié dans un style délibérément néoclassique à la mémoire de l'artiste, ce musée abrite nombre de ses sculptures ainsi que sa collection personnelle d'oeuvres, véritable panorama de l'art de son temps.