Fondé par Jean Ier sur les ruines de l'ancien palais des rois musulmans, ce monastère fut à une époque le siège du tribunal de l'Inquisition. La façade Renaissance aux élégantes proportions est l'oeuvre de Vandelvira. Le rez-de-chaussée du patio (17e s.) présente une fort délicate galerie voûtée, tandis que l'étage est percé de belles fenêtres ouvragées. Le monastère héberge aujourd'hui les Archives provinciales.